系统GMM的自相关检验

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哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
Order   z     Prob > z
------+----------------
1  -1.6401  0.1010
2  -.32326  0.7465
3  -.78212  0.4341
+-----------------------+
H0: no autocorrelation
请问系统GMM的自相关检验中如果出现上述情况，认为通过了检验了吗？
PS:我在陈强的《高级计量经济学及STATA应用》的书中看到的结果一般是第一行P值是小于0.05的。

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关键词：系统GMM 自相关检验 GMM 自相关 高级计量经济学及STATA应用 检验

是的，一般都会存在一阶自相关

桑shine 发表于 2013-6-3 09:22
是的，一般都会存在一阶自相关

你好，我想问下gmm一阶就不存在自相关，是为什么呢？

请教一阶不存在自相关怎么解决呢