关于系统GMM方法下序列自相关检验

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用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有意义么？还是必须用4年以上的？

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关键词：系统GMM 自相关检验 序列自相关 GMM 自相关 检验

说得有一定的道理。





















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楼主，在stata中进行系统GMM时，如何进行AR检验啊？

请问我的AR（2）也没有值，我是用的3年的数据，这个请问你怎么办的。不管AR（2）可以吗

sun小 发表于 2018-5-25 17:26
请问我的AR（2）也没有值，我是用的3年的数据，这个请问你怎么办的。不管AR（2）可以吗

解决了没有啊

sun小 发表于 2018-5-25 17:26
请问我的AR（2）也没有值，我是用的3年的数据，这个请问你怎么办的。不管AR（2）可以吗

请问如何进行ar2 检验啊

kamil9374 发表于 2020-3-4 12:30
请问如何进行ar2 检验啊

estat abond

资源搬运工 发表于 2020-12-21 09:35
estat abond

你好，我的estat abond检验扰动项的一阶和二阶都存在自相关，是不是不能用系统GMM了？

同问！