楼主: epwps8120
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[caa准精课程] 刚考了A2,趁热乎劲回忆部分真题 [推广有奖]

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epwps8120 发表于 2015-12-6 13:54:46 |AI写论文

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1.给一个函数方式的利息力,求终止。
2.几种随机利率模型的特性。
3.给出各期投资额,比较按金额加权和按时间加权两种方式下的收益率。
4.给出某几年的投资额和投资的终值,求IRR。
5.给出债券票息率,面值和赎回金额,当债券期限扩大一倍时,债券价格增加45,求原期限。
6.给出每年还款数,分段的收益率,及第n年的本金余额和当期利息,求n。
7.给出每年还款数2000,前8年要求的利率是5%,后12年要求利率7%,第九年年头银行决定后续不调整利率,且每年还款数不变,求最后一期的还款金额。
8.求非系统性风险的占比。
9.给出标的股票价格和无风险收益率,以及两看涨期权的价格,delta,gamma和theta,求无风险收益率。
10.求债券的Macaulay久期,基础题目。
11.给出标的股票价格100,无风险收益率,标准差,投资组合最后的获利为 max{105,S},求期初时这个组合的价格。(这个组合相当于期初持有一份标的资产和行权价105的看跌期权)
12.用两期二叉树模型计算一个美式期权的价格。
13.给出标的股票的现价和行权价,求期权的价格最低多少(书后习题有类似的)。
14.给出两种股票的收益率和标准差,以及无风险收益率,投资者要求投资组合的标准差不超过10%,求他可能获得的最大收益。
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关键词:无风险收益率 风险收益率 Delta Theta gamma 收益率 模型 赎回

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ben_benxiaozhu 发表于 2015-12-6 23:25:26

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lynch123 发表于 2015-12-7 14:37:27 来自手机
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