R中极大似然估计的初始值问题

进行极大似然估计时是不是都要确定初始值啊？要的话怎么确定呢？
小白不懂啊

我看到书上说用矩估计法来确定

firelife 发表于 2012-4-22 09:48
我看到书上说用矩估计法来确定

额。。。这不是两种确定估计值的方法么。。。既然距估计能够得到结果为什么还要用极大似然估计呢。。。

有时候两种估计法的结果是不一样的，但比较接近

这个基本靠猜。可以用其它方法，帮助你的猜测，比如利用OLS估计值。
当似然函数较为平坦时，初值的选择很关键，会影响到能否找到全局最大值或最小值。
可以尝试在不同的地方选初值。

迷途mitu 发表于 2012-4-22 10:01
额。。。这不是两种确定估计值的方法么。。。既然距估计能够得到结果为什么还要用极大似然估计呢。。。

极大似然估计方法一般来说会有比较好的渐进性质

可以多取几次初始值看结果一样不一样

qoiqpwqr 发表于 2012-4-22 10:29
可以多取几次初始值看结果一样不一样

可不可以用似然估计的结果循环代入来逼近呢？初始值随便取一个，然后迭代？行不行？

迷途mitu 发表于 2012-4-22 10:31
可不可以用似然估计的结果循环代入来逼近呢？初始值随便取一个，然后迭代？行不行？

给一组初始值会有一个似然估计的结果。
在参数空间不同的区域取几个不同的初始值，看看这几次的似然估计的结果是不是一样。

qoiqpwqr 发表于 2012-4-22 10:35
给一组初始值会有一个似然估计的结果。
在参数空间不同的区域取几个不同的初始值，看看这几次的似然估计 ...

但是变量太多这样猜不过来啊。。组合太多了