[程序化交易] 【策略源码分享】动态均仓反转策略 [推广有奖]

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量化小白 发表于 2015-12-9 19:46:38 |AI写论文

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【策略源码分享】动态均仓反转策略经过几天研究，又测试了不少的策略，这次带来了这个相对复杂一些的策略，取名为“动态均仓反转策略”。所谓“动态均仓”，即为每次买入股票都是均仓买入，但是相较于不同交易日的仓位可能是变化的。比如，13年11月1日，手中持有现金100万，预期购买十只符合条件的股票，每只仓位10万，结果经过筛选发现只有九只股票是符合购买条件的，那么就买入九只股票，每只十万，现金剩10万，过20个交易日后，手中持有股票5只，预期购买五只，现金有55万，那么每只股票就分得仓位为11万，然后就进行购买符合条件的股票。这个过程中，每次购买均是均仓购买，不同交易日的仓位不同，这也就是动态均仓。何为反转？平常时候，我们均线买入信号为五日均线向上穿越十日均线，而卖出信号是五日信号向下穿越十日信号，反转正好相反。“反转思想”认为：均线有时滞效应，当均线表达出趋势后，此波趋势几近完成，进入相反走势。所谓表现最优入池即为若符合条件股票数目多于所需购买数目，则挑选受益最高的购买。
这次代码相对复杂，考虑了各种现实情况，不过仍然是有缺陷的，比如买卖交易的成交价是按照开盘价进行的，而实际情况并非如此。下面介绍下具体的内容：
1.原理介绍
上面已经说明基本的原理，根据均线反转策略，当5日均线向下穿越10日均线，均仓买入股票；当五日均线向上超越10日均线，卖出股票，但是手中持有股票不超过10只。这会与很多依靠技术指标分析的原则相违背，但道理也可能说得通，因为均线策略具有时滞效应，常规均线买点很可能是大势将尽，趋势反转的转折点，尤其是在震荡阶段。
2.程序逻辑
a.设定股票池（沪深300），设置滑点、佣金等
b.自定义函数：选出符合条件的备卖备买股票
c.自定义函数：对股票进行买卖交易
d.执行函数（handle_data):每日执行买卖操作
3.程序结果
长期来看，收益明显高于大盘。但是仔细分析，收益基本是在第一波牛市累积起来，后面互有涨跌，最后一波牛市又拉回点收益，整体表现并不理想
收益：
策略累计收益：434.27%
沪深300收益：305.88%
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