时间序列 中间缺少3年数据 如何估计缺失值？

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本人用工业企业数据库1998-2007年，计算企业的研发经费时，发现1998/1999/2000年是缺失值，也就是说10年的数据缺少3年。请教各位大神，这如何破？总不能直接插值吧？如果估计最适合用什么方法估计？

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关键词：时间序列 缺失值 工业企业数据库 工业企业数 什么方法 时间序列 缺失值

很多學者用surbey數據做分析時，都是直接插值的

survey...

风向我吹 发表于 2015-12-11 16:33
survey...

其实，我总体的观察值有将近200万个，总共10年的数据，就只有一个变量的前三年是缺失的，总觉得直接用插值法会不会太草率。但无奈又是学渣，不懂什么高深的计量方法，所以一直很犹豫。

下午的三点钟 发表于 2015-12-11 20:39
其实，我总体的观察值有将近200万个，总共10年的数据，就只有一个变量的前三年是缺失的，总觉得直接用插值 ...

能不填补缺失值就不要填补。本来计量模型就是提取数据里的信息。你数据里没有的信息自己编一个出来然后再提取出来，有什么意义呢？当然，如果实在没有别的办法，也还是可以填补。但是根据什么假设来填补就比较重要了。这个得看你具体研究的是什么问题。

夏目贵志 发表于 2015-12-14 07:24
能不填补缺失值就不要填补。本来计量模型就是提取数据里的信息。你数据里没有的信息自己编一个出来然后再 ...

谢谢，我论文已经答辩结束啦！我换了一个工具变量，这样就可以避免掉这个麻烦~~

下午的三点钟 发表于 2016-1-19 09:38
谢谢，我论文已经答辩结束啦！我换了一个工具变量，这样就可以避免掉这个麻烦~~

请求讲的详细一点