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1.我们假设St是一个不付息的且流动性很好的个股价格轨迹。

   假设其服从Black-Scholes模型，即，在真实概率测度下：

                               St+d=St*exp(a*d+sigma(Wt+d-Wt))     d为delta                             

（注意这里，真实测度下，参数 a 是不重要的，我们只关心volatility参数：  此外，注意我们假设一年的单位为1，一个工作日为1/250，一周为1/50）

    假设我们可以用样本方差作为方差的一个点估计，设计一种方法估计S&P500的volatility  

Q1.在这里是指用一个点估计去算样本方差吗？在大样本条件下二者不是近似相等吗，为什么还要去设计方法计算？

2. 对 lnSt+d-lnSt 进行正态性检验Q2.能帮忙指导下这个检验我该怎么操作


麻烦大神指点一下，谢谢

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楼主是用的什么软件操作的

留连 发表于 2015-12-19 22:05
楼主是用的什么软件操作的

我是用excel做的 本来最开始想用R做的 但是发现没学过  第二题那个qq图怎么做呢

成哲宇 发表于 2015-12-22 18:53
我是用excel做的 本来最开始想用R做的 但是发现没学过  第二题那个qq图怎么做呢

你好，我把你的帖子移到EXCEL专版好吧