三种VAR的异同（非限制性、VEC和贝叶斯）

高悬赏，请大牛们来指导：问题一、请尽可能简洁的说明Unrestricted VAR、VEC 、Bayesian VAR三者之间的不同和适用范围。我分析的是N个变量和二级市场某指数之间的滞后影响。哪个VAR更适用？

问题二、在EVIEWS操作中，贝叶斯VAR有Litterman/minnesota、Normal-Wishart、sims-zha（normal-wishart）、sims-zha（normal-flat）四种类型，并且相应的还有univariate AR estimate、diagonal VAR estimate和full VAR estimate，这四种类型和下面的三个选项是什么意思？

问题三、VAR滞后阶数我的出来4阶是最优。然后拟合出来得R^2  0.91不错，但是调整后的R^2只有0.6，请问是因为我的变量太多了吗？是否还可以预测？

问题四、此时的脉冲响应图是否还有效？我对脉冲响应图的理解是，某变量产生1个标准差，导致我们要分析的这个变量产生的变动情况。这样理解是否正确？
问题五、做ARMA模型的预测的时候，有一个选项是ignore ARMA，勾不勾这个对结果影响还挺大的，请问这个是什么意思？

你好，做这些东西时，请问仔细看过书了吗？推荐高铁梅的书！1、看过的话应该知道，数据的平稳性不同则选择不同的三个选项！若数据都是平稳的则选第一个，数据不平稳但存在协整选第二个（VEC），数据不稳定也不协整则不能建模！2、至于贝叶斯，根据研究的需求而定！3、拟合优度检验R方。。不用管它！至于问什么，看看伍德里奇的计量经济学吧，里面介绍挺好，首先明白R方是干啥的，及R方怎么用。4、脉冲。。是内生变量的一个正冲击对被解释变量的影响，此时一定要注意图像中正负二倍标准差偏离带是收敛的！5、ignore是忽略的意思，此时不考虑存在ARMA情况，至于ARMA是啥呢，看看书吧。。一定要先看书在写作！

qq87257410 发表于 2015-12-21 18:02
你好，做这些东西时，请问仔细看过书了吗？推荐高铁梅的书！1、看过的话应该知道，数据的平稳性不同则选择不 ...

最关心的贝叶斯和VAR没解释。
1. 数据是平稳的，都处理过了。但是发现贝叶斯的VAR比非限制性VAR效果更好。您说的根据研究需求而定是指什么呢？
2. 高铁梅的是书里对VAR也看R^2，见p251。我一开始只看脉冲的，不看R^2，但是后来看到有的书里说VAR某种程度上可以代替ARMA GARCH来做预测。所以我才尝试make model找出较高R^2的。不知道您有没有尝试过，滞后阶数不同，VAR的脉冲完全不同。我选择的最优滞后阶数的VAR^2也很高。
3. 脉冲当然是收敛的。数据都是平稳的，怎么可能不收敛。我的问题是，一个正冲击，指的是内生变量一个标准差波动的冲击吗？比如脉冲响应图A滞后一阶对比B的冲击显示的是100，那么是A变动一个标准差，会导致下一期B有一个正向的100个点的冲击。一个正冲击中，1个到底是多少？
4. ARMA是做预测的时候出现的那个选项。我知道ARMA是啥，garch是啥，但是为什么做预测的时候反而要忽略arma呢？不需要您翻译ignore是什么意思哈，我知道。麻烦您也操作一下，做arma预测，勾选了ignore arma，我不知道背后的具体含义是啥。

同问，请问楼主的疑惑解答了吗？