请问FMOLS估计和VECM模型估计是一回事吗 [推广有奖]

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jessiezhu1124

发表于 2015-12-28 12:47:40 |AI写论文

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如题面板数据FMOLS估计和误差修正模型估计说明的分别是什么问题呢

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关键词：VECM模型 OLS估计 ECM模型 Fmols VECM 模型

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

FMOLS估计法通过消除解释变量与随机干扰项之间的相关性,从而获得协整参数估计量的一致估计量和FMOLS估计量的渐近正态性分布, 这样可以利用传统的Wald统计量来对协整参数进行检验，避免了由于冗余参数对检验统计量极限分布的影响。 VECM模型的应用要求原变量是协整，并且差分之后是平稳的，因为该模型本质是VAR的差分模式，所以该模型的要求也就是差分后的变量要平稳，该模型能够分析长期（协整关系）和短期效应，是信息量比较大 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-29 13:03:27

FMOLS估计法通过消除解释变量与随机干扰项之间的相关性,从而获得协整参数估计量的一致估计量和FMOLS估计量的渐近正态性分布, 这样可以利用传统的Wald统计量来对协整参数进行检验，避免了由于冗余参数对检验统计量极限分布的影响。

VECM模型的应用要求原变量是协整，并且差分之后是平稳的，因为该模型本质是VAR的差分模式，所以该模型的要求也就是差分后的变量要平稳，该模型能够分析长期（协整关系）和短期效应，是信息量比较大的模型。