有几个问题想请教大家。
(1)滞后阶数的选择。VAR模型可以通过某些方法判断出最优滞后阶数,比如为p,那么cointegration与VECM的滞后阶数都必须是p-1吗?VECM的滞后阶数可否不是p-1?
(2)VECM模型中可以有当期的差分变量吗?
现在看到的VECM模型(向量版)均是Δyt=Avecmt-1+BΔyt-1+CΔyt-2+……+Ut(A、B、C等是系数)(1),即换成变量之间的关系,如果系统中共有三个变量,x,y,z,滞后阶数为1的话,选择其中一个ecm, 即是
Δzt=Aecmt-1+BΔzt-1+CΔyt-1+DΔxt-1+ut(此处y为变量,非向量)(2)
我的问题是可否在(2)中加入当期变量,即变为
Δzt=Aecmt-1+EΔyt+FΔxt+BΔzt-1+CΔyt-1+DΔxt-1+ut(3)?
(3)上面的(3)还属于vecm模型吗?如果可以的话能否直接在eviews中实现呢(因为现在看到的可以直接实现的只有(2)式)?
谢谢大家!