VECM模型的单位根

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

建立VAR模型，无单位根，johansen协整检验有一个协整，据此建立VECM模型，为什么VECM模型出现了单位根？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VECM模型 ECM模型 VECM ecm VEC 模型

我发现了自己的问题，两个序列在分别做ADF检验时都是I（1），那么在建立VAR时应该是不平稳的，AR roots里有一个0.99，但eviews在这里认为VAR是平稳的，协整检验却又通过了，我据此建立了VECM，结果VECM的AR roots里却出来了一个1，有没有人能解释一下？

协整的建立VEC会好点VAR此时的结果不准的