关于时间序列数据违背严格外生性的一个问题

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为什么静态模型yt=β0+β1*zt+ut 和分布滞后模型 yt=α0+δ0*zt+δ1*zt-1+δ2*zt-2+ut 违背了严格外生性假定

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 外生性 分布滞后模型 模型

外生性的假定应该是Cov(zt,ut)=0。我的理解是应该根据具体的经济问题判断吧？光从这两个方程来看，应该没有什么问题。