时间序列与遗漏变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教大家，时间序列里的遗漏变量问题为什么一直很少被提到？如何处理误差修正模型和VAR模型中的遗漏变量问题？感觉时间序列相关问题提到最多的是内生性问题，从这个层面上讲，遗漏变量也隐性地涉及到了，不知道我这样理解对不对？另外，如果一定要正面讨论时间序列的遗漏变量问题， 该怎么理解讨论呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 误差修正模型 VAR模型 内生性问题 序列相关 模型 如何

时间序列遗漏变量问题与截面或其他也并没有什么大不同，唯一不同可能是可以使用滞后变量作为工具变量吧，这样说来比截面还好些，截面往往不容易找工具变量。因此，问题最终还是怎么处理内生性的问题，这方面的论著多如牛毛。正面讨论也就是怎么处理内生变量的问题吧。

statax 发表于 2016-1-7 10:07
时间序列遗漏变量问题与截面或其他也并没有什么大不同，唯一不同可能是可以使用滞后变量作为工具变量吧，这 ...

感谢statax 热心帮助！