楼主: 轩瀞
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[时间序列问题] 为什么df检验无单位根ADF检验却存在单位根? [推广有奖]

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轩瀞 发表于 2016-1-12 16:07:40 |AI写论文

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陈强老师《高级计量经济学及stata应用》中单位根的检验,df检验拒绝原假设不存在单位根,而adf检验却显示存在单位根,我一直理解的是adf检验将不平稳的趋势提取出来,应该得出更平稳的结果,是我的理解有误?请大神指教。 QQ截图20160112160447.png QQ截图20160112160514.png

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关键词:ADF检验 F检验 ADF 高级计量经济学及STATA应用 stata应用 stata

沙发
statax 发表于 2016-1-13 09:09:04
ADF是DF的扩展版,加入了滞后差分项以消除残差中的序列相关,从这个角度看,ADF的检验比DF的结果可靠。

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