楼主: 风之源
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[问答] 求助:如此ADF检验结果怎样解释? [推广有奖]

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楼主
风之源 发表于 2009-4-11 14:06:00 |AI写论文

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                                                               t-Statistic   Prob.*
    
Augmented Dickey-Fuller test statistic    3.137934  0.9991
Test critical values:     1% level   -2.656915 
                          5% level   -1.954414 
                          10% level  -1.609329 


    上结果中t值大于临界值表明拒绝原假设(即不存在单位根),但p接近于1应该接受原假设(存在单位根),为什么t统计量和p值的含义相互冲突了??????????该序列平稳还是非平稳?

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关键词:ADF检验 F检验 ADF statistic augmented 检验 解释 结果 ADF

沙发
小叮咚 发表于 2009-4-11 14:09:00

存在单位根吧,我觉得t值大于临界值表明存在单位根吧,应该是非平稳的~~

藤椅
风之源 发表于 2009-4-11 14:21:00

t值大于临界值表明存在单位根???????????

板凳
Aellin 发表于 2009-4-11 14:45:00
小于表示拒绝原假设,不存在单位根。大于表示接受原假设,存在单位根。

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