ADF检验中滞后期及其他问题请教或讨论

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在ADF，或协整检验中要确定滞后期。我见过的方法有AIC或看DW值，不知到底该用那种？？还发现ADF检验结果中，回归的检验结果都不显著，及滞后项或趋势项、常数项回归系数大部分都不显著？在判是否平稳时要不要考虑回归的检验结果显著性？？望大家一起讨论一下！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ADF检验 F检验 ADF 滞后期 回归系数 检验 讨论 滞后期 ADF

AIC和SC准则应该比DW好吧,DW受限因素太多. 还有我记得平稳性检验是做回归之前就要做的吧.

在ADF检验时有个检验方程的，软件会给出比如Δyt=（1-β）y（t-1）+c 这个回归方程的回归系数显著性，下面是个例子

ADF Test Statistic -0.701511 1% Critical Value* -3.7667 5% Critical Value -3.0038 10% Critical Value -2.6417 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNQ) Method: Least Squares Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNQ(-1) -0.046225 0.065894 -0.701511 0.4911 C 0.772054 0.906390 0.851790 0.4044 R-squared 0.024015 Mean dependent var 0.137215 Adjusted R-squared -0.024784 S.D. dependent var 0.235762 S.E. of regression 0.238666 Akaike info criterion 0.059002 Sum squared resid 1.139226 Schwarz criterion 0.158188 Log likelihood 1.350976 F-statistic 0.492117 Durbin-Watson stat 1.864840 Prob(F-statistic) 0.491068 就是在检验时如何确定滞后项，AIC ， 回归 LNQ(-1) 系数的显著性，DW，他们要都有效，还是怎么确实滞后项，因为我发现滞后项对结果影响很大，不知哪个滞后项时对平稳性的判断才是对的。

检验T统计量的值是-0.701511,比显著性水平为10%的临界值都大,所以,不能拒绝原假设,系列存在着单位根,是非平稳的.

另外,你这个数列要考虑的问题还有:1),是否含有时间趋势项,2)是一阶差分还是二阶差分.

解决这2个问题后,在用试验法找到最合适的滞后阶数(就是使AIC,SC达到最小的P值)

上面的我只是随便找了个例子，下面是我做的，（N，N，2）在滞后项为2 时AIC，SC最小，在1%，5%，10%时都说明平稳，但回归的系数却不怎么好！有一个Prob是 0.2355，另一个Prob是0.4888，前面是以1%，5%，10%为标准。但0.4888快达到50%。前后判断标准不一行吗？我试了下只有变滞后项为零时，回归系数不错！！怎么兼顾AIC 和回归系数的显著性呢？？

ADF Test Statistic -3.430132 1% Critical Value* -2.7057 5% Critical Value -1.9614 10% Critical Value -1.6257 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFDI,3) Method: Least Squares Date: 03/18/05 Time: 14:52 Sample(adjusted): 1987 2004 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(LNFDI(-1),2) -1.699854 0.495565 -3.430132 0.0037 D(LNFDI(-1),3) 0.407215 0.329522 1.235775 0.2355 D(LNFDI(-2),3) 0.130144 0.183398 0.709629 0.4888 R-squared 0.704864 Mean dependent var 0.023463 Adjusted R-squared 0.665513 S.D. dependent var 0.219643 S.E. of regression 0.127030 Akaike info criterion -1.137771 Sum squared resid 0.242050 Schwarz criterion -0.989376 Log likelihood 13.23994 F-statistic 17.91204 Durbin-Watson stat 2.008731 Prob(F-statistic) 0.000106

好象EVIEWS4.1以上可以自动判定最优滞后阶数。具体地也希望大家共同讨论。

是吗？看来我的升级了！！欢迎大家多讨论问题！

adf检验eviews较高版本可以定阶的,有多种信息准则可以选择,如aic,sc,改进aic,改进sc

AIC SIC吧  一般是