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楼主

gsslmd 发表于 2016-1-17 15:01:01 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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下面是我做的有466个样本的上证指数对数收益率的相关图

Date: 01/17/16 Time: 14:37
Sample: 1 466
Included observations: 464

Autocorrelation Partial Correlation AC    PAC    Q-Stat    Prob

   .|*    |          .|*    | 1    0.141       0.141 9.2618 0.002
   *|.    |          *|.    | 2 -0.104 -0.126 14.322 0.001
   .|.    |          .|.    | 3 -0.015    0.020 14.424 0.002
   .|*    |          .|*    | 4    0.157       0.148       25.969 0.000
   .|.    |          .|.    | 5    0.026    -0.023 26.291 0.000
   *|.    |          *|.    | 6 -0.101 -0.073 31.079 0.000
   .|.    |          .|.    | 7    0.005       0.038 31.089 0.000
   .|*    |          .|*    | 8    0.135       0.095 39.765 0.000
   .|.    |          .|.    | 9 -0.001 -0.040 39.765 0.000
   *|.    |          *|.    | 10 -0.128 -0.080 47.516 0.000
   *|.    |          .|.    | 11 -0.075 -0.049 50.190 0.000
   .|.    |          .|.    | 12    0.050    0.013 51.402 0.000
   .|*    |          .|*    | 13    0.087       0.075 54.992 0.000
   *|.    |          .|.    | 14 -0.073 -0.053 57.548 0.000
   .|.    |          .|.    | 15 -0.010    0.035 57.598 0.000
   .|*    |          .|*    | 16    0.114    0.077 63.852 0.000
   .|.    |          .|.    | 17    0.049 -0.002 65.021 0.000
   .|.    |          .|.    | 18 -0.029    0.021 65.419 0.000
   .|.    |          .|.    | 19 -0.052 -0.030 66.732 0.000
   .|*    |          .|*    | 20    0.118    0.086 73.477 0.000
   .|*    |          .|*    | 21    0.136    0.077 82.504 0.000
   .|.    |          .|.    | 22 -0.025 -0.018 82.821 0.000
   *|.    |          *|.    | 23 -0.140 -0.107 92.447 0.000
   .|.    |          .|.    | 24    0.018    0.012 92.598 0.000
   .|.    |          .|.    | 25    0.065    0.009 94.691 0.000
   *|.    |          *|.    | 26 -0.093 -0.086 98.949 0.000
   .|.    |          .|.    | 27 -0.044    0.060 99.917 0.000
   .|.    |          .|.    | 28    0.031 -0.017 100.38 0.000
   .|.    |          .|.    | 29    0.054 -0.007 101.83 0.000
   *|.    |          *|.    | 30 -0.118 -0.080 108.81 0.000
   *|.    |          .|.    | 31 -0.128 -0.053 116.99 0.000
   .|.    |          .|.    | 32 -0.051 -0.061 118.28 0.000
   .|*    |          .|*    | 33    0.118    0.086 125.27 0.000
   .|*    |          .|*    | 34    0.078    0.079 128.36 0.000
   .|.    |          .|.    | 35 -0.011    0.016 128.43 0.000
   .|.    |          .|.    | 36    0.060    0.072 130.22 0.000

我的问题是为什么我做的相关图的Q统计量都十分显著？这样的话我觉得要再做arma或arch模型就无法进行。
为什么别人做的上证指数对数收益率相关图的Q统计量不显著？问题出在哪里？