stata如何解决多个内生变量的工具变量回归

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如果像这样做程序：

ivregress 2sls y (x1 x2 x3=IVX1 IVX2 IVX3) z1 z2 z3

其中 x1 x2 x3为内生变量  它们所对应的工具变量分别为IVX1 IVX2 IVX3。

z1 z2 z3为外生变量。换言之，x1  x2 x3，每个内生变量的工具变量有且仅有一个。但这样的程序，stata却理解为x1的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x2的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x3的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3。这显然不符合我的意思。

所以，程序该当如何呢？谢谢

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关键词：Stata 内生变量 工具变量 tata IVREGRESS 如何

这样的命令没有问题啊。
例如，你理解的IVx1只是x1的工具变量，不能是x2的工具变量，核心在于IVx1与x2之间是否相关（IVx2与x2之间相关是肯定的）。
如果IVx1与x2之间毫不相关，彼此正交变量映射一下也不会有影响，当然这种情况很极端；如果IVx1与x2之间有那么些相关，把IVx1同时用来做一下x2的工具变量也无妨。
关键是，工具变量与内生变量相关，和因变量（残差）无关，STATA的命令设计本身是合理的。

我也遇到了这个问题，请问如何解决呢

宛如青空 发表于 2019-4-7 10:52
我也遇到了这个问题，请问如何解决呢

不需要处理，楼上已经回答了。

了解一下

技术上的确可以用2SLS解决，就像上面答主说的一样。
但是一般来说，都是一个模型解决一个Y和X的内生性关系，你的模型里居然有三个X是内生的，也就是说你要研究Y和三个X的因果关系。这种研究真的不多见。一般一篇经济学论文，都是着重研究Y和X的因果关系，但是要从不同的角度分析和讨论，做到结果稳健。这就是我们说的窄而精。哪里有一篇论文讨论三个因果关系，这样泛泛而谈的。我觉得题主这样的模型就算跑出结果来，问题也很大。

lanh_113 发表于 2020-3-6 21:49
技术上的确可以用2SLS解决，就像上面答主说的一样。
但是一般来说，都是一个模型解决一个Y和X的内生性关系 ...

老师，如果请问一篇文章里主要是想讨论x的异质性，通过某种分类方式，将x分类成x1,x2,x3，那么这样就有三个内生变量，请问这样做合理吗？谢谢老师！

ykq262357 发表于 2024-2-20 14:05
老师，如果请问一篇文章里主要是想讨论x的异质性，通过某种分类方式，将x分类成x1,x2,x3，那么这样就有三 ...

我也遇到了类似的问题，不知道异质性检验的时候，能不能用虚拟变量和工具变量的交互做为新的工具变量？