关于ARMA模型输出的结果，哪位大神帮我瞧瞧

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Dependent Variable: E                               
Method: Least Squares                               
Date: 01/19/16   Time: 21:46                               
Sample (adjusted): 1992 2013                               
Included observations: 22 after adjustments                               
Convergence achieved after 9 iterations                               
MA Backcast: 1991                               
                               
Variable        Coefficient         Std. Error                t-Statistic          Prob.  
                               
AR(1)        0.978718         0.049649         19.71290         0.0000
MA(1)        -0.362413        0.218381                -1.659543        0.1126
                               
R-squared        0.173049            Mean dependent var                0.986364
Adjusted R-squared        0.131701            S.D. dependent var                0.380307
S.E. of regression        0.354380            Akaike info criterion                0.849615
Sum squared resid        2.511706            Schwarz criterion                0.948801
Log likelihood        -7.345766            Hannan-Quinn criter.                0.872980
Durbin-Watson stat        1.848644                       
                               
Inverted AR Roots              .98                       
Inverted MA Roots              .36                       
                               

这个是残差的检验结果，这样可以说明白噪点吗？

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA arma模型

自相关和偏自相关里的基本是白噪声

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-20 11:21
自相关和偏自相关里的基本是白噪声

那这个尼合结果可以通过嘛？r方很小~有个系数的t统计量也很小哎