关于ARMA模型什么时候需要带常数问题的讨论

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根据高铁梅,樊欢欢,Tsay等一些教材里的ARMA模型是带常数的模型，而Himilton,eview users guide,易丹辉，张晓彤等一些教材里的ARMA模型是不带常数的。
ARMA(p,q)的模型形式是需要带常数，还是不需要带常数？不同的教材有不同的形式，请问到底是需要带这个常数还是不需要带这个常数？什么时候需要带，什么时候不需要带？
带与不带直接关系到预测值。

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA 模型

有没有这个常数影响不大，如果你用矩阵形式写出模型的表达式，这个常数项可以被纳入观测值的向量，转换之后的矩阵形式的模型就是不带常熟的。
另外，常数项的意义一般是表明时间序列本身带有一定的趋势，以AR（1）模型为例，带常数项，同时滞后一期的系数为1是，就是一个随机趋势序列，没有这个常数项就是随机游走序列。

zhaojumping 发表于 2012-10-7 14:42
有没有这个常数影响不大，如果你用矩阵形式写出模型的表达式，这个常数项可以被纳入观测值的向量，转换之后 ...

带与不带在做模型预测的时候是否有影响呢？因为带与不带是2个不同的模型。使用EVIEW时所建立起模型识别，参数估计，残差检验等等都会随之改变啊。请赐教。

yuanxinqiang 发表于 2012-10-7 14:49
带与不带在做模型预测的时候是否有影响呢？因为带与不带是2个不同的模型。使用EVIEW时所建立起模型识别， ...

带与不带常数项不影响自相关系数，所以不影响模型识别。
预测的时候，建议观察一下数据的特征，若带有一定的增长趋势，建议使用含有常数的模型。再有就是常数项也取决于初始值，如果数据序列明显初始值不为零，或者序列的长期均值不是在零附近的时候，就应当包含常数项

zhaojumping 发表于 2012-10-7 14:57
带与不带常数项不影响自相关系数，所以不影响模型识别。
预测的时候，建议观察一下数据的特征，若带有一 ...

谢谢。我看了一下模型识别的确不影响，不过影响了参数估计和残差检验等后续步骤。
根据您的提示：带常数项取决于建模序列是否有趋势，是否初始值不为0，是否0均值检验不显著。

初值是否为零只是个人处理时的一点习惯问题哈，并不是标准仅供辅助参考