楼主: chier444
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[编程问题求助] 如何求出DCC-GARCH的时变相关系数图 [推广有奖]

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chier444 发表于 2016-1-22 09:48:25 |AI写论文
100论坛币
STATA12 已求出DCC-GARCH结果，如下图：
----------------------------------------------------------------
> --------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% C
> on                                                            
>   f. Interval]
-------------+--------------------------------------------------
> --------------
sh           |
       _cons |   .3248987   .0068344    47.54   0.000     .31150
> 36                                                                  .3382938
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_sh      |
        arch |
         L1. |   .9247147   .1408976     6.56   0.000     .6485604    1.200869
             |
       garch |
         L1. |  -.2486287   .1088947    -2.28   0.022    -.4620584   -.0351991
             |
       _cons |   .0051937   .0009505     5.46   0.000     .0033308    .0070566
-------------+----------------------------------------------------------------
msci         |
       _cons |   .1474868   .0011626   126.86   0.000     .1452081    .1497654
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_msci    |
        arch |
         L1. |   1.212852   .1726313     7.03   0.000     .8745005    1.551203
             |
       garch |
         L1. |  -.0354928    .031844    -1.11   0.265    -.0979058    .0269202
             |
       _cons |   .0000352   .0000137     2.58   0.010     8.48e-06     .000062
-------------+----------------------------------------------------------------
Correlation  |
  sh         |
        msci |    .308165   .1175265     2.62   0.009     .0778173    .5385128
-------------+----------------------------------------------------------------
Adjustment   |
     lambda1 |   .4958452   .0683739     7.25   0.000     .3618348    .6298556
     lambda2 |   .3860253   .0843026     4.58   0.000     .2207953    .5512553
------------------------------------------------------------------------------

求教大神如何求出相关系数图。下图为例：

QQ图片20160122094646.png (38.86 KB)

QQ图片20160122094646.png

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关键词：DCC-GARCH GARCH 相关系数 ARCH DCC 如何

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请问一下怎么用stara做DCC-GARCH模型呀？
mgarch dcc(y1 y2=x1,x2),arch(1,2) het(z1)
其中arch括号里面的是数字是指什么？
z1又该怎么填呢？
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