楼主: 轻舞飞杨
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[问答] 求教高人,DCC-Garch第一步回归中小数点精确到后五位出现了 A+B>1。。。怎么解决? [推广有奖]

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轻舞飞杨 发表于 2013-5-25 20:39:02 |AI写论文

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如题,最近在做一个论文,第一步估计结果中出现了A+B=1.00003,为什么会出现这种情况?有大神遇见过吗?求助呀。。。
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关键词:DCC-GARCH GARCH ARCH RCH DCC 论文

沙发
DM小菜鸟 发表于 2015-1-9 17:20:56
1.最直接的问题是共线性的问题,自变量太多共线性时常出现。如果有共线性问题要加以处理。出指标来看你的结果存在这个问题。
2.不过我认为你的问题更可能是自变量太多,自变量数与样本量是有要求的。(逐步回归结果显著的变量很多),一般来说,自变量与样本量的比例是1:10,你的样本量太少。
  
我认为这两点是你的最主要的问题。供参考。


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