问:陈强老师,《高级计量经济学与stata应用》第29章(598页)关于huasman检验的表述是否是错误的,通常来讲,检验统计量都会给出相应的p值。然而stata只给出了chi2(4)的值为-55.17,并判断可以接受随机效应的原假设。这个是何道理呢? 这个结论与书中15章(269页)通过观察p<0.05来判断应该拒绝随机效应不同。
再者由lesage编的matlab代码如下:
% Hausman test FE versus RE of model + spatial autocorrelation
hausman=(berrorfe-berrorre)'*inv(covberrorre-covberrorfe)*(berrorfe-berrorre);
dof=length(berrorfe);
probability=1-chis_prb(abs(hausman),dof);
% Note: probability > 0.05 implies rejection of random effects model in favor of fixed effects model
fprintf(1,'Hausman test-statistic, degrees of freedom and probability = %9.4f,%6d,%9.4f \n',hausman,dof,probability);
如果实证结果如下,那该选择随机还是固定。
Hausman test-statistic, degrees of freedom and probability = -36.0075, 11, 0.0002
答:如果豪斯曼统计量为0,则p值为1,接受原假设。类似地,如果豪斯曼统计量为负数,则可视其为0,即p值为1。只有豪斯曼统计量为正数且很大,才可能拒绝原假设。