[问答] ARCH模型实证创业板指数波动性问题 [推广有奖]

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楼主

游学者

发表于 2016-1-26 14:09:03 |AI写论文

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求助各位论坛大神

：小生近日在写本科毕业论文，运用ARCH类模型研究创业板指数波动性，遇到如下疑惑：
1、Garch（p，q）模型中的p，q指什么（看到论坛有人回复是garch和arch滞后阶数）能否具体一点，有什么联系？
2、在课堂中老师要求我们依次去尝试建立均值方程，显著后利用Q检验，但36阶中前12阶或24阶没有如老师要求的大于0.3，
   因此：
   第一，这个均值方程是否是在探索异方差的滞后阶数？
   第二，这个Q检验的意义何在，是在判断是否存在异方差？
3、后来老师回复我说用GARCH（1、2）替代ARCH模型，这样替代的意义何在有何优点？
谢谢各位大神！若能解答，感激不尽！