ARCH模型出现缺失值

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ARCH(2)的常数项omega和alphy1出现NA。统计信息：
                   Jarque-Bera Test   R      Chi^2  20.76703  3.093831e-05

                   Ljung-Box Test     R      Q(10)  1378.248  0   
                    Ljung-Box Test     R^2  Q(10)  8.967568  0.5351843   
                       LM Arch Test     R     TR^2   11.86201  0.4568244   

                           AIC       BIC          SIC           HQIC
                 -1.913609 -1.841945   -1.914426   -1.884747
          表明的含义是什么？
          对数收益率序列，是否一定要微分？若不进行微分，则用函数volatility()获得波动率，与微分是否有计算的联系？

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关键词：ARCH模型 ARCH RCH ARC 缺失值 模型