Arch检验F统计量与LM

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求助论坛大佬：
今日小生写论文查阅文献时，发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述：
表2 ARCH LM 检验结果
变量                   系数            标准误T         统计量           P 值
C                        0. 000186  1. 48E － 05   12. 53090    0. 0000
RESID^2( － 1)  0. 119972  0. 017034       7. 043127    0. 0000
RESID^2( － 2)  0. 060742  0. 017047       3. 563248    0. 0004
RESID^2( － 3)  0. 113449  0. 017046       6. 655328    0. 0000
RESID^2( － 4)  0. 078541  0. 017033       4. 611045    0. 0000
F － statistic 45. 8115                Prob. F( 43425) 0. 0000
Obs* R － squared 174. 193     Prob. Chi － Square( 4) 0. 0000

“从ARCH LM 检验结果中可以看出，由于F = 45. 8115 ＞ F0. 05( 43430 － 3 － 1) = 2. 37，同时，LM = TR2
= 3430 × 0. 050785 = 174. 19255 ＞ x2 0. 05( 4) = 9. 49 ，因此，残差的平方序列存在4 阶自相关，即模型误差序列存在自回归条件异方差。”

想问问首先F统计量在此的作用是？其次F统计量中的（43430-3-1）是计算自由度吗（所以他的数据总量为43430）？其二LM = TR2是什么意思从检验结果何处得到数据？
感激各位！！！

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关键词：ARCH RCH ARC 统计量 statistic 统计

T是辅助回归实际样本容量，结果的最上面会显示。R2是辅助回归的可决系数。

mislay 发表于 2016-2-3 10:59
T是辅助回归实际样本容量，结果的最上面会显示。R2是辅助回归的可决系数。

万分感谢，请问辅助回归是不是就是只有RESID^2的自回归模型？R^2可决系数是拟合优度的意思吗？

两个都是的，Eviews在回归方程的底下直接就有R2值与修正的R2值。