[求助]关于ARCH建模的条件问题

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请教一下，ARCH模型中，均值方差为一因变量和一外生变量的回归方程式，得到的残差序列不是经典的高峰厚尾围绕某一值上下波动的样子，而是有非常明显的总体上升又总体下降的趋势过程，但对残差做的ARCH-LM检验显示，有高阶ARCH项回归系数显著不为零。这说明什么问题呢？这种情况究竟可不可以用ARCH模型来表示残差波动呢？？(⊙o⊙)？

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关键词：ARCH RCH ARC ARCH-LM ARCH模型 求助 建模 条件 ARCH

ARCH的检验通不过，不能用