[求助]跪求ARCH检验的抄作方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>本人不是学计量的，手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)</p><p>想对残差进行检验，听说ARCH LM检验可以检验时间序列，但是不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞不懂？<br/>哪位高人知道的请帮帮忙，我这里先跪下了~~</p>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH RCH ARC lm检验 时间序列 模型

ARCH是检验波动的集聚性的，如果没有集聚性就不需要用了，你首先逐次输入滞后阶数再看P值，如果P值较大说明没有ARCH效应，否则如果滞后阶数大于7就要用GARCH效应了。一般在金融时间序列中需要检验一下，不过如果楼主的问题根本用不到，那就不需要了，关键看你要做什么了

好像部队
y=c+x1+x1(t-1)，是什么意思哦

把问题讲清楚一点吧

[此贴子已经被作者于2008-6-12 12:54:02编辑过]

不是很明白，不过还是谢谢回答！