[交易策略] 价值投资--低估价值选股策略 [推广有奖]

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楼主

量化小白 发表于 2016-2-2 16:35:39 |AI写论文

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“我买卖股票，并非根据我对经济景气或利率的预期，只有价位对的时候，我才会买股票。” ——迈克尔•普莱斯（Michael Price）

本帖结合了迈克尔·普莱斯与本杰明·格雷厄姆的价值选股法。

废话不多说，具体策略和量化实现：
股价与每股净值比小于2；负债比例低于市场平均值;企业的流动资产至少是流动负债的1.2倍;

说明:
1.股票池为沪深300指数成分股；
2.每年四次调仓，即在1/4/7/10月调仓；
3.分别为选出股票后资金平均配置各个股票，交易费用千分之 1.3；
4.基准沪深300；
5.可加入止损（十天HS300跌幅达10%清仓）；

一些回测情况（1月5日开始），以下回测结果均未加入止损：
回测开始日期2014
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