[求助]请教一下版主，时序的回归在R里有没有什么讲究啊

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比如有a,b,c,d4个时间序列，都是平稳的，现在要把a对a的一阶滞后、b,c,d做普通的回归，有什么讲究吗？比如直接lm(a~lag(a)+b+c+d)这样行吗？看版主回答其他帖子的问题的时候用的是lag(a,-1)，这跟lag(a)有不同吗，而且版主还用了x<-ts.union(a,lag(a,-1))这有什么讲究呢，我的例子是不是要ts.union(a,lag(a,-1),b,c,d)这样，然后在一个矩阵不同列来回归？

[此贴子已经被作者于2009-2-26 18:44:41编辑过]

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关键词：有没有 时间序列 lag 求助 版主 请教 时序 讲究

呵呵，不好意思，刚看到你的帖！

lag()做滞后，一般只对时间序列对象而言，比如需对X做滞后一阶,需先把x转为时间序列格式，然后用lag(x,-1)滞后，(注：lag(x,1)是向前了不是滞后），然后用ts.union把不同时间序列联合起来。

比如：

a=1:10

（a=ts(a)）

返回：

Time Series:

Start = 1 

End = 10 

Frequency = 1 

 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

a1=lag(a,-1)

（A=ts.union(a,a1)）

返回：

Time Series:

Start = 1 

End = 11 

Frequency = 1 

    a a1

 1  1 NA

 2  2  1

 3  3  2

 4  4  3

 5  5  4

 6  6  5

 7  7  6

 8  8  7

 9  9  8

10 10  9

11 NA 10

lm(A[,1]~A[,2])

返回：

Call:

lm(formula = A[, 1] ~ A[, 2])

Coefficients:

(Intercept)       A[, 2]  

          1            1 

 光lag(a)是不行的，需要指明滞后期数。

那我不union直接lm(a~lag(a,-1)+b+c+d)这样行吗？用union主要是起什么作用呢

最简单的方法就是 ？ts.union R就会告诉你这个函数的作用了。。。呵呵