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连老师：

     我听了几遍了，还是不太明白，比如说，我要做回归，被解释变量Y，解释变量X1、X2、X3。第一步我要作单位根检验，结果发现Y、X1、X2、X3都有单位根，但是对数差分后，DLN（Y）、DLN（X1）、DLN（X2)、DLN(X3)都平稳了。那我是对Y、X1、X2、X3作多变量协整分析？还是对DLN（Y）、DLN（X1）、DLN（X2)、DLN(X3)做多元OLS分析？

    多变量的协整关系的结果和分别做几个变量之间的两两协整的结果是一样的吗？ 

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关键词：STATA高级 Stata tata 单位根检验 解释变量 Stata 高级

以下是引用liqingfish在2009-3-3 21:43:00的发言：

连老师：

     我听了几遍了，还是不太明白，比如说，我要做回归，被解释变量Y，解释变量X1、X2、X3。第一步我要作单位根检验，结果发现Y、X1、X2、X3都有单位根，但是对数差分后，DLN（Y）、DLN（X1）、DLN（X2)、DLN(X3)都平稳了。那我是对Y、X1、X2、X3作多变量协整分析？还是对DLN（Y）、DLN（X1）、DLN（X2)、DLN(X3)做多元OLS分析？

    多变量的协整关系的结果和分别做几个变量之间的两两协整的结果是一样的吗？ 

1. OLS和协整分析的根本区别：前者主要针对平稳时间序列，后者主要针对非平稳序列。

2. 对于你说的情况，应该针对DLN(Y)等变量进行多元OLS回归分析即可。

3. 多变量协整和分别做两两协整存在一定的差异，关键在于干扰项的相关性假设不同。前者假设几个待分析的序列之间存在相关性（外界干扰会同时影响这些序列），而后者则没有此假设条件。