几个模型的系数t值一样，怎么办？！

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如题。

模型中有三个变量A\B\C存在高度相关性，因此分成三个式子，分别代入。又想知道三个变量综合作用下对因变量的影响，又用主成分分析，将三个变量抽取出一个主成分D。

最后共有四个式子，分别是：Y=A+control
                                             Y=B+control
                                             Y=C+control
                                             Y=D+control

分别回归后的结果显示，这四个式子的所有控制变量系数、变量系数的t值，都相同，只有常数项系数有些微不同。
而A\B\C\D的系数虽稍有差别，但t值也相同。

四个回归方程的R方和F值也相同。

请教大家，我这是怎么回事？QAQ应该怎么改？

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关键词：怎么办 control Contro contr 主成分分析 相关性 因变量 模型 影响

请大家帮助不胜感激！

我上面说的A\B\C是制度环境的相关变量
我想了想 在我的总体样本中没有出现这种情况 是在我的分地区样本中出现的 因为我的制度环境是分地区的数据 意思是某一地区某一年所有上市公司的制度环境都是同一个数据 我用总体样本回归时同时控制行业、年度结果都正常 但我分地区时如果我同时控制行业、年度 那么我制度环境变量就会没有系数（因为所有地区这一年的制度环境都一个数，所以这一变量无法回归） 所以我在地区样本回归时就没控制年度、只控制了行业，这样每个地区不同年份的制度环境数字不一样，所以就有回归结果了。但回归的结果就是我上面说的那样。。。

这种问题
别人没有你的数据
很难猜测是什么原因

蓝色 发表于 2016-2-14 19:05
这种问题
别人没有你的数据
很难猜测是什么原因

谢谢回复！我现在想到一个解决办法，先试试看能不能解决。就是还得重新弄数据，感觉异常艰辛。。。祝节日快乐！

高度相关是多相关？
Cor一个看看。
不给数据猜不到原因。

请问题主解决了吗