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在一元线性回归时，有

      b^=b+∑xtut/∑xt^2,其中xt=Xt-∑Xt/n

则有 b^=b+∑[(Xt-∑Xt/n)ut]／∑(Xt-∑Xt/n)^2

书上说 对∑[(Xt-∑Xt/n)ut]／∑(Xt-∑Xt/n)^2 分子分母应用大数定律有

∑[(Xt-∑Xt/n)ut]*1/n依概率收敛于cov(Xt,ut)

∑(Xt-∑Xt/n)^2*1/n以概率收敛于var(Xt)

请教大家，这里大数定理怎么应用得到上面两个收敛的

 

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关键词：一元线性回归 线性回归 大数定理 大数定律 VaR 求助