[求助] heston 模型参数估计

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      如果我要给一个特定的期权进行定价，我选择的是heston随机波动率模型，我该如何对 波动率均值、波动率回复速度、波动率市场价格、波动率的波率和两布朗运动的协方差 这五个参数进行估计？？ 希望论坛里的xdjm指导一下，或者推荐些这方面的论文！小弟拜谢 

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关键词：参数估计 sto Est 波动率模型 xdjm 模型 参数估计 heston

连续时间下用Calibration

离散时间下用GARCH

不知道为什么，文件上传不了。楼主自己去下这些文章：

Steven L. Heston,  "A Closed-Form GARCH Option Pricing Model" , The Review of Financial Studies.

Jin-chuan Duan, "The GARCH Option Pricing Model",  Mathematical Finance

Nimalin Moodley, "The Heston Model: with Matlab Code"

[此贴子已经被作者于2009-3-20 15:07:55编辑过]

谢谢ls的

shui0304 发表于 2009-3-20 14:55
谢谢ls的

你做出来了么