xtgls与fgls的问题

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连老师，上次我问xtgls是不是和pooled gls一样。你说是的。

那我还想问一下，既然xtgls就是在做混合fgls，那为什么这个命令只能针对panel data，而且为什么命令不干脆直接叫fgls呢？

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关键词：xtgls FGLS panel data pooled Panel FGLS xtgls

xtgls 的主要特点在于考虑了面板数据的特征。它的分析对象是 group（即面板中的截面，如公司或国家），所以会考虑截面的相关性，截面的异质性，截面内部（每家公司都是一个小的时间序列）的序列相关。

混合FGLS的分析对象是每个观察值。

另外，建议你好好读读Greene(2000,4th) 第12章（理解GLS的基本原理），以及第15章（理解xtgls背后的原理）。

视频是在假设你对理论有一定理解的基础上，重点教你如何去实际操作的。虽然我也试图通过视频中的讲解让你明白背后的理论基础，但如果需要透彻的理解，还需要自己做大量的阅读和思考。

[此贴子已经被作者于2009-3-27 9:44:56编辑过]