xtreg,re命令与xtgls命令有什么区别

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STATA 中，xtreg,re命令与xtgls命令有什么区别？前者不就是采用FGLS回归方法吗？不是和后者一样吗？但实际得出的系数值有少许的差异。这是在没有控制自相关与组间异方差的情况下的XTGLS回归，如果控制了，则系数值差异会比较大。


向大侠们请教。我是学经济的，具体的数学、统计学方面的知识不是很了解

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关键词：xtgls xtreg REG Stata 回归方法 统计学 数学 知识

xtgls 是对异方差进行了修正，应该是，你可以help看下！~

crystal8832 发表于 2014-4-9 14:28
xtgls 是对异方差进行了修正，应该是，你可以help看下！~

help里说xtgls是pooled混合回归，而随机效应模型xtreg,re是混合回归吗？（在不加入各截面个体的虚拟变量的情况下）

-xtreg, re- allows to have an unobserved component in the error term which is random, then the loglikelihood has a composed error term that requires assumptions on the distribution of u(i) and e(i,t)... convention says that both are normal. Similar approach is applied in frontier models, but there the distribution of u(i) is half-normal or gamma.

-xtgls- is GLS for panel data, asumming some structure for the distribution of e(i,t). For example, in terms of variances, correlations (cross-sectional) or autocorrelations (time series). The default is no correlation accross panels, homoscedastic errors and no autocorrelation, ie iid errors across panels and time... the latter is the same assumption of the standard LS (-reg-). You can get the same standard errors than -reg- adding the option -nmk- to xtlgs as follows:

xtgls n w k ys yr198*, nmk

zjs80117 发表于 2014-4-11 11:27
help里说xtgls是pooled混合回归，而随机效应模型xtreg,re是混合回归吗？（在不加入各截面个体的虚拟变量的 ...

help哪里有说xtgls是混合回归了？？混淆视听！