请教连老师视频中的xtgls命令的使用

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在多方程模型一讲中，连老师介绍了xtgls命令的估计理论和详细说明。

我的问题是：

1、在使用xtgls命令时，选项里面有限定所有截面具有相同或者不同的序列相关系数两个选择。那么在一般情况下或者大多数连老师看到的权威文章中，是限定相同还是不相同适宜？

2、在这一讲中，也同时比较了xtgls命令和xtreg命令的运行结果，在视频里连玉君老师说用xtgls命令加上p(c) corr(ar1) 更多限制选项的结果更为可靠。

那么在拿到一个面板数据时，我们就更应该使用xtgls命令么？但看《经济研究》等国内权威经济期刊上，大多数发表的文章都是有R方和固定效应/随机效应选择的hausman结果汇报。也就是用FGLS估计用得很少啊，您是怎么看这个问题[url=]的[/url]？

由于“xtpcse 的结果与 xtgls 非常相似，但前者可以汇报R2”，因此以上的疑问也反映在xtreg和xtpcse选择中

我的理解是根据面板数据结构—大N小T 就主要使用xtreg命令；大T小N或者N和T接近的方块面板就使用xtgls命令，这样理解对么？

谢谢。

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关键词：xtgls 连老师 hausman XTPCSE ausman 经济研究 文章

我认为关键在于此，你的理解我很赞同：
我的理解是根据面板数据结构—大N小T 就主要使用xtreg命令；大T小N或者N和T接近的方块面板就使用xtgls命令，这样理解对么？
本文来自: 人大经济论坛 统计软件培训班VIP答疑区 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 1&from^^uid=40938

谢谢连老师，这样对模型的选择就不会无从下手了。

还有第一个问题尚没有得到回复--1、在使用xtgls命令时，选项里面有限定所有截面具有相同或者不同的序列相关系数两个选择。那么在一般情况下或者大多数连老师看到的权威文章中，是限定相同还是不相同适宜？

二者各有优劣，假设所有的截面都具有相同的序列相关系数，虽然严格，但损失的自由度较少；
而异质性的序列相关系数设定下，会损失较多的自由度。

目前来看，多数学者都不采用这种设定，通常就是通过 robust 或 vce(cluster id) 来解决。