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[问答] [求助]关于E-G协整中的误差项检验 [推广有奖]

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oneei 发表于 2009-3-27 20:07:00 |AI写论文

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在E-G协整分析时，对OLS之后的残差项进行ADF检验时，需要用到特殊的临界值，这些临界值在ADF中并没有报告出来，我们应该如何判断呢，只能通过查文献中总结的临界T值吗？

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关键词：误差项 ADF检验 协整分析 临界值 ADF 检验 误差

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linger1213 发表于2楼  查看完整内容

对残差的ADF检验和普通的变量检验的过程是一样的，不需要用什么特殊的临界值

jhalf123 发表于3楼  查看完整内容

只要把残差序列单独拿出来，直接进行ADF检验即可，上面会直接给出临界值的。

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沙发
linger1213 发表于 2009-3-28 08:07:00

对残差的ADF检验和普通的变量检验的过程是一样的，不需要用什么特殊的临界值

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jhalf123 发表于 2009-4-2 14:54:00
只要把残差序列单独拿出来，直接进行ADF检验即可，上面会直接给出临界值的。
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