协整检验

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t统计量的值大于1％ 5％ 10％三个显著水平相应的临界值，则拒绝原假设，序列是非平稳序列

请问是t都要小于还是只要小于其中一个显著水平就可以证明他是平稳的

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关键词：协整检验 T统计量 平稳序列 非平稳 原假设 检验

根据你的描述，估计你可能采用E-G两步法进行协整检验，检验残差的平稳性。

如果是这样的话，我首先纠正你一个错误，单位根检验(平稳性检验)的原假设

是序列是非平稳的。因此，当t统计量大于相应显著性水平下的临界值时，序列

是平稳的。认为你估计的方程中相应的变量是存在协整关系的。至于大于1%，5%，

还是10%显著性水平下的临界值时，我们才认为序列是平稳的，要根据具体情况而定了。

有一点可以保证，计算出来的t值越大，该序列为平稳的可靠性越高。

[此贴子已经被作者于2009-4-5 15:11:40编辑过]

大接小拒！

漏洞很多啊!