《跪求大神》平稳序列与非平稳序列 协整检验 问题

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我做三个变量X,Y,Z  若都为平稳序列则可直接应用计量模型
若都为非平稳序列，则可以进行协整检验

但是！！！目前我通过ADF检验得出 X,Y为非平稳序列，Z为平稳序列，那么怎么处理？ 求教大神，是直接一阶差分处理，然后不做协整，直接应用模型吗？？？？？

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关键词：平稳序列 协整检验 非平稳 ADF检验 计量模型 模型

莫沉 来大神指点

来人来人来人

一阶差分后就是平稳的了？不是的话可以看看是不是存在滞后项

sdfxl375 发表于 2016-5-7 22:47
一阶差分后就是平稳的了？不是的话可以看看是不是存在滞后项

一阶差分后就平稳了 ， 直接用两个一阶差分后的序列和原来那一个平稳序列做模型吗

sdfxl375 发表于 2016-5-7 22:47
一阶差分后就是平稳的了？不是的话可以看看是不是存在滞后项

一阶差分后就平稳了 ， 直接用两个一阶差分后的序列和原来那一个平稳序列做模型吗

287277473 发表于 2016-5-7 23:04
一阶差分后就平稳了 ， 直接用两个一阶差分后的序列和原来那一个平稳序列做模型吗

嗯，可以试一下

287277473 发表于 2016-5-7 22:22
我做三个变量X,Y,Z  若都为平稳序列则可直接应用计量模型
若都为非平稳序列，则可以进行协整检验

建议运用ADL协整检验。一般的协整检验要求各变量同阶单整。