求助：非平稳非单整数据 能做VAR和协整检验吗

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如果两个变量不是单阶同整 在eviews中 做VAR     然后看到AR根都是小于1的 而且janhenson conintegration test显示接受最多存在一个协整方程的假设 这是伪回归吗 不单阶同整的不平稳数据 能做VAR和协整检验吗？麻烦大家帮我看一下，谢谢了
     我看到的文献，区域GDP都是一阶单整的，可是我自己做的数据，却不是的，好困惑。。。。

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关键词：协整检验 非平稳 单整数 VaR Integration 求助 VaR 检验 单整数

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两个不同阶单整变量之间的线性关系不存在协整；
两个同阶单整变量之间的线性关系可能存在协整。
所以若是两个不单阶同整的不平稳数据，则不能做VAR和协整检验。
一般的非平稳变量是一阶单整的，你用的GDP是年度，还是季度还是月度的？季度，月度的要先进行季节性调整，不过也可能是二阶单整的时间序列，不多见这种情况。

linxiangyan 发表于 2010-12-9 15:25
两个不同阶单整变量之间的线性关系不存在协整；
两个同阶单整变量之间的线性关系可能存在协整。
所以若是 ...

做出来的季度GDP与M2数据是二阶单整的啊，能不能做VAR？

linxiangyan 发表于 2010-12-9 15:25
两个不同阶单整变量之间的线性关系不存在协整；
两个同阶单整变量之间的线性关系可能存在协整。
所以若是 ...

做出来的季度GDP与M2数据是二阶单整的啊，能不能做VAR？

周清怡 发表于 2011-12-16 21:01
做出来的季度GDP与M2数据是二阶单整的啊，能不能做VAR？

季度数据是经过季节趋势处理的。