请问如何对小样本进行异方差检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

 

 X= b0+ b1R + b2G+u

我想对这组数据进行异方差检验，但是不知道哪个检验适用于这样的小样本，

谢谢，

请各位达人指导下

312272.xls (13.5 KB)

2009-4-6 17:21:00 上传

请问如何对小样本进行异方差检验

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：异方差检验 方差检验 小样本 异方差 不知道 方差 样本 检验

实验四     异方差性

【实验目的】

    掌握异方差性的检验与处理方法。

【实验内容】

  我国制造工业利润函数。

 我国制造工业1998年销售收入和销售利润资料：

                                            单位：亿元

   行业名称

销售利润

销售收入

行业名称

销售利润

销售收入

食品加工业

187.25

3180.44

医药制造业

238.71

1264.1

食品制造业

111.42

1119.88

化学纤维制造业

81.57

779.46

饮料制造业

205.42

1489.89

橡胶制造业

77.84

692.08

烟草加工业

183.87

1328.59

塑料制造业

144.34

1345

纺织业

316.79

3862.9

非金属矿制造业

339.26

2866.14

服装制品业

157.7

1779.1

黑色金属冶炼

367.47

3868.28

皮革羽绒制品业

81.7

1081.77

有色金属冶炼

144.29

1535.16

木材加工业

35.67

443.74

金属制造业

201.42

1948.12

家具制造业

31.06

226.78

普通机械制造业

354.69

2351.68

造纸业

134.4

1124.94

专用设备制造业

238.16

1714.73

印刷业

90.12

499.83

交通运输设备

511.94

4011.53

文教体育业

54.4

504.44

电子机械制造业

409.83

3286.15

石油加工业

194.45

2363.8

电子通用设备

508.15

4499.19

化学原料制品业

502.61

4195.22

仪器仪表设备

72.46

663.68

【实验步骤】

一、检验异方差性

1．图形分析检验：

（1）观察Y、X相关图：SCAT X Y；

（2）残差分析：观察回归方程的残差图

LS Y C X，再在方程窗口上点击Residual按钮。

2．Goldfeld-Quant检验：（这个要求样本数要多点）

SORT X

SMPI. 1 10

LdS Y C X（计算第一组残差平方和）

SMPI. 19 28

LS Y C X(计算第二组残差平方和）

计算F统计量，判断异方差性。

3. White检验：

SMPI. 1 28

Ls Y C X

  在方程窗口上点击：Views\Residual\Test\White Heteroskedastcity;

 再由概率值判断异方差性。

  4. Park检验：

    LS Y C X

    GENR LNE2 = log(resid^2)

    GENR LNX =log(X)

    I.S  LNE2  C  LNX

5．Gleiser检验：

      LS Y C X

    GENR El＝ABS（resid）

    LS El  C  X

  再在方程窗口中点击Estimate按钮，然后在方程描述框中依次输入下列方程：

    E1 C X^2

    El C X^(1/2)

    El C X^(-1)

    El C X^（-2）

    El C X^（-1／2）

    根据判定系数值或F值确定最显著的异方差类型模型。

    二、调整异方差性（WI.S估计）：

    1．计算权数变量：

    GENR W1=1/X^1.6743根据Park检验结果

    GENR W2=1／X^0. 5根据Gleiser检验结果，

    GENR W3=1/El      取权数变量为残差绝对值的倒数

    GENR W4=1/E2    取权数变量为残差平方的倒数

    2. WI.S估计：

      LS Y C X

    在方程窗口中点击Estimata Option,在选择框中选择WLS估计，并在权数变量栏依次输入Wl、W2、W3、W4。

    3．对估计的模型再进行Write检验，观察异方差性的调整情况。

[此贴子已经被作者于2009-4-6 19:14:12编辑过]

SMPI是什么东西！

在哪里写SMPI 或者是点什么呢？

sample的意思

没看太懂~~~

该模型是小样本，不适用White检。用Goldfeld-quandt检验

该模型是小样本，不适用White检。用Goldfeld-quandt检验

Goldfeld-quandt检验不是要样本量大于30吗？

Goldfeld-quandt检验只适用大样本，而且只适用于：模型可能存在递减性或递增型异方差。
Glejser检验法对于大样本能很好的检验异方差问题，对于小样本就不知道了。
White检验只适用于大样本截面数据。