楼主: raoxiangying
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[资料] 建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测 [推广有奖]

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raoxiangying 发表于 2011-3-29 21:49:28 |AI写论文
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最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！  ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) ,GARCH模型就选的GARCH（1，1) 。

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南冰 查看完整内容

这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS GARCH Views SHIBOR 模型 样本

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南冰 发表于2楼  查看完整内容

这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！

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沙发
南冰 发表于 2011-3-29 21:49:29
这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！
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一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

藤椅
心若灿烂 发表于 2011-5-16 19:18:04
没有问题的。
每次预测一个后。再扩一个样本。再预测一次，如此下去就行了
板凳
ellefang 发表于 2011-6-7 14:59:16
顶楼上的！反复预测，直至精度OK！
报纸
xjwocean 发表于 2011-12-23 23:51:24
我想一下子预测10个以上的数据，应该怎么进行呢，还有GARCH（optional）中应该填什么呢？
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