如何消除面板数据中的固定效应？

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我是STATA新手，向大家请教一下关于消除面板数据中固定效应的方法：


<P>1）对面板数据中每组数据按照年份的顺序进行差分，比如将某省
的数据按后一年减前一年的数据进行处理； </P>
<P>2）将每组数据所有年份的值取平均，然后将每一年的数据减平均值； </P>
<P>3）将每一年所有组的数据（即横截面数据）取平均值，然后将同一年
中所有组都减去该平均值。 </P>
<P>以上的三种方法都可以消除面板数据的固定效应吗？谢谢！
</P>

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关键词：固定效应 面板数据 stata新手 Stata 横截面数据 横截面 平均值 如何

如果你认为存在fixed effect 的话有individual和time specific fixed effect都要考虑，前两种方法是对individual specific fixed effct的标化。第三种方法是不对的，如果要做是对模型的简化，需要做卡方检验的。而且我认为你认为是“消除”是不对的。一般都是用第二种demean的方法来简化矩阵的（假定是不存在individual specific fixed effect）。

固定效应可以有两种设定，个体效应和时间效应。

前两种方法都可以去除个体效应，即组内不随时间变化的部分，通常表示为Ui;

第三种方法可以去除时间效应，即同一年中，各个公司都共同拥有的成分，如宏观经济状况，天气等因素，通常表示为Ut.

第一种方法在动态面板数据模型的估计中有广泛的应用。

非常感谢arlionn，突然间就明白了T统计量小的问题。

请问arlionn，如何判断是否存在时间固定效应呢？