渐进正态与估计量有效-基础计量经济学

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问一个基础计量经济学里的问题，可是为什么书上说尽管ols估计量在异方差和序列相关的情况下是渐进正态分布的，但是不是最有效地估计量，如果在大样本的情况下，既然渐进正态分布，那么不是就有同方差的性质了么，最有效估计量不是只要是同方差就行了么，这样的话估计量不是就变成最有效的了么？为什么还说他是没效的？
再弱问一个问题，就是服从正态分布的序列，是不是残差不一定不相关阿
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关键词：计量经济学 计量经济 估计量 经济学 OLS估计 计量经济学 基础

渐进正态分布就是大样本的统计量的性质,也就是说你的最小二乘法得到的参数估计的渐进正态分布,因此没有你所谓的同方差性

一般序列模型都是建立正态分布,但是他们残差可能相关,最佳例子是ARCH & GARCH

还是不是很明白，渐进正态，应该就是说的大样本下乘正态分布的吧，正态分布不就一个方差吗，N（0，V），为什么说不是同方差，下面是我从维基上搜到的，关于渐进正态，大大再帮忙看看。

非常感谢

An asymptotically normal estimator is a consistent estimator whose distribution around the true parameter θ approaches a normal distribution with standard deviation shrinking in proportion to as the sample size n grows. Using to denote convergence in distribution, t_n is asymptotically normal if

for some V, which is called the asymptotic variance of the estimator.

The central limit theorem implies asymptotic normality of the sample mean as an estimator of the true mean. More generally, maximum likelihood estimators are asymptotically normal under fairly weak regularity conditions — see the asymptotics section of the maximum likelihood article.