[讨论]incidental parameter problem

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<p>请教达人什么是“incidental parameter problem”---偶发参数问题？怎么造成的？只是看到说在面板模型中：y(it)=a(i)+x(it)b+e(it), a(i) are incidental parameters. Incidental Parameter causes inconsistent MLE which in general is corrected by GLS/GMM/Quasi-MLE,etc. 如何得到解决的？</p><p>在此先谢过了，欢迎大家讨论！</p>

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关键词：incidental Parameter paramete problem Dental problem general causes 模型 如何

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空间固定效应的系数u_i不能一致估计，原因是观察值的数量被限制在T个。
幸运的是，对u_i的不一致估计，不会传导到自变量的估计参数上。
当T趋于无穷大，N固定时，这个问题解决。