写论文紧急求助！关于var 格兰杰的困惑

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两个序列非平稳，一阶差分后都平稳，两个原序列有协整关系，那因果检验用原序列还是差分序列做？建立var模型用原序列还是差分序列？

两个序列非平稳 ，一阶差分后都平稳，两个原序列不协整也不互为因果关系，建立var模型该用原序列还是一阶差分后的序列？

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关键词：紧急求助 写论文 急求助 VaR 格兰杰 格兰杰 论文 模型

你说的情况 原序列不平稳 差分一次后都平稳 并且原序列协整
这种情况无论是否存在格兰杰因果关系 建立模型和检验都使用原序列即可（包括格兰杰检验也是用原序列）

扬帆启航2014 发表于 2016-2-24 09:30
你说的情况 原序列不平稳 差分一次后都平稳 并且原序列协整
这种情况无论是否存在格兰杰因果关系 建立模型 ...

那原序列不平稳，差分后都平稳，不协整不因果，建立
var用原序列还是差分序列？我看到有人说var模型要求是平稳的序列啊