如果给一个一般的计量模型中增加几个解释变量,模型的R2一定会提高吗(此处问的是R2,不是adjusted R2)?
也就是说unrestricted model的R2一定比restricted model的R2大吗?
非常感谢各位的回答。我也记得原先学的时候书上讲的是增加几个解释变量,模型的R2会提高。但是我现在做实证的时候出现一个问题。就是用单只股票的收益率对同期以及滞后四期的市场收益进行回归,然后记这个回归的可决系数为R2(1),然后去掉之后四期的市场收益,只用单只股票的收益率对同期的市场收益进行回归,记这个回归的可决系数为R2(2),这样的话,1-R2(2)/R2(1),就应该属于0到1之间对吗?但是我做的实证里面,这个值居然有些是负的?我就不晓得是怎么回事了。能帮忙看下吗?
stata里的代码我是这样写的:
statsby _b r2=e(r2), by(stkcd): reg wretwd retindex %restricted model
statsby _b r2=e(r2), by(stkcd): reg wretwd retindex l.retindex l2.retindex l3.retindex l4.retindex %unrestricted model
其中r2=e(r2)这部分是记录的R2吗?因为初学,stata不熟,这也是在论坛上查的,不知道对不对。希望各位熟悉stata的能帮忙看看是不是代码写错了,还是有什么问题