协整后ecm检验发现不平稳是什么原因？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做了quick下的cointegration test明明说有一个协整关系，按照给出的系数求得了ecm。这里我也注意到了给出的系数符号是直接拿来求Ecm的，而且三个变量中两个变量的系数都是显著的。结果ecm序列的单位根检验大部分时期都是无法拒绝原假设，adf检验时只有在截距和趋势项都没有，也就是选none的时候可以拒绝有单位根的假设，这正常吗？万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：是什么原因 ecm Integration ration ratio 检验 ecm

1，什么时候选择有趋势项，无趋势项，是有根据的。如果按照根据得出的，就是正常的。
2，ecm不是从方程的残差给出的吗？怎么从协整关系里给的呢？

若是随机游走的就选择NONE，若有趋势存在就选择含常数项，若既有趋势项，又有二次走势则选择两者都有的那项，这是我的理解