诚信求助，刚来论坛不久，真心求助，面板数据模型处理

三大城市群产业结构升级测度

建立面板数据模型研究影响三大城市群产业升级的因素。

因变量：第三产业占gdp比重；

自变量：全社会消费总额占gdp比重；

       进出口总额占gdp比重；

       研发支出占gdp比重；

       ZF购买占gdp比重；

       实际利用外商直接投资占gdp比重；

三个截面：珠三角城市群、长三角城市群、京津冀城市群

以上所用数据均是各城市群总体数据，如长三角城市群gdp，将城市群内三省一市gdp求和所得，其余数据也均为求和所得，这样以此类推，可以求得三大城市群的三产占比，消费占比，进出口占比，研发支出占比，ZF购买占比，实际外商直接投资占比数据，即可组成面板数据。

所用模型为：

公式

关于模型选择：截面数小于时间跨度，故无法做随机效应，即只能使用固定效应模型；

            关于无个体影响的不变效应模型、变系数模型、变截距模型三者选择如何操作？

            回归之前，需要进行哪些准备工作？如平稳性检验、单位根检验？

            回归后变量不显著应该怎么处理？

            求大神解答，本人刚刚接触面板数据模型，不知该如何下手？

            Ps：面板数据模型做出来后，三个截面可能三个方程，那么它与做三次时间序列数据回归有何异同？

荆棘678 发表于 2016-5-6 10:06
随机效应应该做不了吧？那这种情况应该怎么处理，先谢过了，
本科毕业论文需要用，而且现在很着急，希 ...

个人觉得时序不长的话 略去对时序的一些检验 更多的参考截面回归   你先按照一般回归的步骤做 然后根据检验结果 比如系数检验 F检验这类的来判断修正

ZF为ZF购买

时间跨度小 选择固定效应的话 单位根和协整检验也不需要做了 效果不会好
至于系数不显著 主要是查看变量的共线性问题  因为变量比较多 难免会有共线性 可以考虑删选一下变量或用主成分来提取

随机效应应该做不了吧？那这种情况应该怎么处理，先谢过了，
本科毕业论文需要用，而且现在很着急，希望您能够多多指点，之后论坛币会竭尽所有奉上。

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-6 09:58
时间跨度小 选择固定效应的话 单位根和协整检验也不需要做了 效果不会好
至于系数不显著 主要是查看变量的 ...

随机效应应该做不了吧？那这种情况应该怎么处理，先谢过了，
本科毕业论文需要用，而且现在很着急，希望您能够多多指点，之后论坛币会竭尽所有奉上。

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-6 10:25
个人觉得时序不长的话 略去对时序的一些检验 更多的参考截面回归   你先按照一般回归的步骤做 然后根据检 ...

麻烦您了，不是太懂，能加下扣扣吗？我的是72九九巴斯三无以

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-6 09:58
时间跨度小 选择固定效应的话 单位根和协整检验也不需要做了 效果不会好
至于系数不显著 主要是查看变量的 ...

你好，还想再请教一个问题，像我用的比值指标，需要对数据进行平减处理吗？如果需要的话如何处理？